最新净值 (20210106)
鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金
本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
本基金通过灵活运用多种量化投资策略，在充分控制基金财产风险和保证基金资产流动性的基础上，力争实现基金资产长期稳健的保值增值。
沪深300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
2019年第二季度季报
§1 投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,893,460.09 97.09 8 其他资产 387,107.50 2.91 9 合计 13,280,567.59 100.00 1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：无。 1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：无。 1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：无。 1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：无。 1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：无。 1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 1.10.3 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 1.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 227.32 2 应收证券清算款 174,005.33 3 应收股利 - 4 应收利息 14,242.47 5 应收申购款 198,632.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 387,107.50 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
-
其中：股票
2
基金投资
3
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
4
贵金属投资
5
金融衍生品投资
6
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金融资产
7
银行存款和结算备付金合计
12,893,460.09
97.09
8
其他资产
387,107.50
2.91
9
合计
13,280,567.59
100.00
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：无。
1.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。
1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
1.10.3 本期国债期货投资评价
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
1.11.3 其他资产构成
名称
金额（人民币元）
存出保证金
227.32
应收证券清算款
174,005.33
应收股利
应收利息
14,242.47
应收申购款
198,632.38
其他应收款
待摊费用
其他
1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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