2018年半年度报告
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
|
序号
|
项目
|
金额
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
权益投资
|
34,850,848.06
|
22.52
|
|
|
其中：股票
|
34,850,848.06
|
22.52
|
|
2
|
基金投资
|
-
|
-
|
|
3
|
固定收益投资
|
103,755,450.00
|
67.05
|
|
|
其中：债券
|
103,755,450.00
|
67.05
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
4
|
贵金属投资
|
-
|
-
|
|
5
|
金融衍生品投资
|
-
|
-
|
|
6
|
买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
7
|
银行存款和结算备付金合计
|
6,263,902.35
|
4.05
|
|
8
|
其他各项资产
|
9,883,643.32
|
6.39
|
|
9
|
合计
|
154,753,843.73
|
100.00
|
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
|
代码
|
行业类别
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
A
|
农、林、牧、渔业
|
-
|
-
|
|
B
|
采矿业
|
926,000.00
|
0.60
|
|
C
|
制造业
|
23,387,687.66
|
15.15
|
|
D
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业
|
-
|
-
|
|
E
|
建筑业
|
338,423.40
|
0.22
|
|
F
|
批发和零售业
|
956,000.00
|
0.62
|
|
G
|
交通运输、仓储和邮政业
|
-
|
-
|
|
H
|
住宿和餐饮业
|
-
|
-
|
|
I
|
信息传输、软件和信息技术服务业
|
4,373,400.00
|
2.83
|
|
J
|
金融业
|
-
|
-
|
|
K
|
房地产业
|
4,869,337.00
|
3.16
|
|
L
|
租赁和商务服务业
|
-
|
-
|
|
M
|
科学研究和技术服务业
|
-
|
-
|
|
N
|
水利、环境和公共设施管理业
|
-
|
-
|
|
O
|
居民服务、修理和其他服务业
|
-
|
-
|
|
P
|
教育
|
-
|
-
|
|
Q
|
卫生和社会工作
|
-
|
-
|
|
R
|
文化、体育和娱乐业
|
-
|
-
|
|
S
|
综合
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
34,850,848.06
|
22.58
|
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
数量（股）
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
300577
|
开润股份
|
75,898
|
3,128,515.56
|
2.03
|
|
2
|
300047
|
天源迪科
|
190,000
|
2,964,000.00
|
1.92
|
|
3
|
600485
|
信威集团
|
276,300
|
2,829,312.00
|
1.83
|
|
4
|
000651
|
格力电器
|
50,000
|
2,357,500.00
|
1.53
|
|
5
|
002236
|
大华股份
|
100,000
|
2,255,000.00
|
1.46
|
|
6
|
002463
|
沪电股份
|
600,000
|
2,244,000.00
|
1.45
|
|
7
|
600383
|
金地集团
|
200,000
|
2,038,000.00
|
1.32
|
|
8
|
002185
|
华天科技
|
350,000
|
1,974,000.00
|
1.28
|
|
9
|
300351
|
永贵电器
|
130,000
|
1,628,900.00
|
1.06
|
|
10
|
600325
|
华发股份
|
200,000
|
1,546,000.00
|
1.00
|
|
11
|
002838
|
道恩股份
|
67,900
|
1,305,717.00
|
0.85
|
|
12
|
300446
|
乐凯新材
|
69,910
|
1,287,043.10
|
0.83
|
|
13
|
600340
|
华夏幸福
|
49,916
|
1,285,337.00
|
0.83
|
|
14
|
002048
|
宁波华翔
|
100,000
|
1,233,000.00
|
0.80
|
|
15
|
000951
|
中国重汽
|
80,000
|
1,063,200.00
|
0.69
|
|
16
|
603678
|
火炬电子
|
40,000
|
996,800.00
|
0.65
|
|
17
|
601607
|
上海医药
|
40,000
|
956,000.00
|
0.62
|
|
18
|
601699
|
潞安环能
|
100,000
|
926,000.00
|
0.60
|
|
19
|
300183
|
东软载波
|
60,000
|
922,200.00
|
0.60
|
|
20
|
600419
|
天润乳业
|
30,000
|
570,900.00
|
0.37
|
|
21
|
600699
|
均胜电子
|
20,000
|
513,800.00
|
0.33
|
|
22
|
300170
|
汉得信息
|
30,000
|
487,200.00
|
0.32
|
|
23
|
002051
|
中工国际
|
26,460
|
338,423.40
|
0.22
|
报告期内股票投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
|
1
|
600383
|
金地集团
|
6,379,941.40
|
1.46
|
|
2
|
002185
|
华天科技
|
4,597,000.00
|
1.05
|
|
3
|
600340
|
华夏幸福
|
3,905,006.56
|
0.89
|
|
4
|
600029
|
南方航空
|
3,633,169.00
|
0.83
|
|
5
|
300047
|
天源迪科
|
3,366,197.00
|
0.77
|
|
6
|
000717
|
韶钢松山
|
3,261,433.83
|
0.75
|
|
7
|
300577
|
开润股份
|
3,237,198.42
|
0.74
|
|
8
|
600487
|
亨通光电
|
3,221,742.00
|
0.74
|
|
9
|
600885
|
宏发股份
|
2,876,895.95
|
0.66
|
|
10
|
002463
|
沪电股份
|
2,668,034.00
|
0.61
|
|
11
|
600718
|
东软集团
|
2,593,844.84
|
0.59
|
|
12
|
000651
|
格力电器
|
2,444,506.00
|
0.56
|
|
13
|
002048
|
宁波华翔
|
2,438,383.88
|
0.56
|
|
14
|
603678
|
火炬电子
|
2,407,257.00
|
0.55
|
|
15
|
002236
|
大华股份
|
2,364,349.00
|
0.54
|
|
16
|
600176
|
中国巨石
|
2,285,018.32
|
0.52
|
|
17
|
000581
|
威孚高科
|
2,095,383.00
|
0.48
|
|
18
|
002838
|
道恩股份
|
2,086,364.00
|
0.48
|
|
19
|
300351
|
永贵电器
|
2,032,800.00
|
0.46
|
|
20
|
600282
|
南钢股份
|
1,991,590.00
|
0.46
|
注:买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
10,799,476.99
|
2.47
|
|
2
|
600048
|
保利地产
|
10,459,523.00
|
2.39
|
|
3
|
600030
|
中信证券
|
6,725,954.72
|
1.54
|
|
4
|
601398
|
工商银行
|
6,341,934.00
|
1.45
|
|
5
|
600028
|
中国石化
|
5,134,491.00
|
1.17
|
|
6
|
600004
|
白云机场
|
4,707,166.07
|
1.08
|
|
7
|
600176
|
中国巨石
|
4,509,013.54
|
1.03
|
|
8
|
600089
|
特变电工
|
4,307,357.78
|
0.98
|
|
9
|
600383
|
金地集团
|
3,905,068.00
|
0.89
|
|
10
|
002223
|
鱼跃医疗
|
3,846,450.00
|
0.88
|
|
11
|
601288
|
农业银行
|
3,789,972.00
|
0.87
|
|
12
|
600029
|
南方航空
|
3,742,449.00
|
0.86
|
|
13
|
600887
|
伊利股份
|
3,430,768.79
|
0.78
|
|
14
|
600487
|
亨通光电
|
3,316,285.55
|
0.76
|
|
15
|
000776
|
广发证券
|
3,305,222.00
|
0.76
|
|
16
|
000717
|
韶钢松山
|
3,233,294.39
|
0.74
|
|
17
|
000661
|
长春高新
|
3,122,063.80
|
0.71
|
|
18
|
000581
|
威孚高科
|
2,967,398.21
|
0.68
|
|
19
|
600885
|
宏发股份
|
2,943,238.66
|
0.67
|
|
20
|
600718
|
东软集团
|
2,660,995.00
|
0.61
|
注:卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位: 人民币元
|
买入股票成本（成交）总额
|
101,008,198.39
|
|
卖出股票收入（成交）总额
|
152,385,856.04
|
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
|
序号
|
债券品种
|
公允价值
|
占基金资产净值比例（％）
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
35,552,450.00
|
23.04
|
|
|
其中：政策性金融债
|
5,075,000.00
|
3.29
|
|
4
|
企业债券
|
19,296,000.00
|
12.50
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债（可交换债）
|
-
|
-
|
|
8
|
同业存单
|
48,907,000.00
|
31.69
|
|
9
|
其他
|
-
|
-
|
|
10
|
合计
|
103,755,450.00
|
67.23
|
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量（张）
|
公允价值
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
111809075
|
18浦发银行CD075
|
200,000
|
19,566,000.00
|
12.68
|
|
2
|
111812053
|
18北京银行CD053
|
200,000
|
19,558,000.00
|
12.67
|
|
3
|
143369
|
17招商G3
|
100,000
|
10,062,000.00
|
6.52
|
|
4
|
143079
|
17信投G1
|
100,000
|
9,982,000.00
|
6.47
|
|
5
|
143158
|
17银河G1
|
100,000
|
9,932,000.00
|
6.44
|
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:无。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
投资组合报告附注
基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形
浦发银行 2018年1月19日，上海浦东发展银行股份有限公司成都分行收到中国银行业监督管理委员会四川监管局行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2号），处罚决定如下：对成都分行内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为依法查处，执行罚款46,175万元人民币。此外，对成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人和1名支行行长分别给予禁止终身从事银行业工作、取消其高级管理人员任职资格、警告及罚款。 针对成都分行上述违规经营事项，公司高度重视，在监管机构和地方政府的指导和帮助下，及时调整了成都分行经营班子，并对资产状况进行了全面评估，分类施策、强化管理，按照审慎原则计提风险拨备，稳妥有序化解风险。目前，成都分行已按监管要求完成了整改，总体风险可控，客户权益未受影响，经营管理迈入正轨。在此基础上，公司在全行范围内认真开展举一反三教育整改工作，深刻反思，统一思想，吸取教训；端正全行经营理念，更加关注安全性、流动性和效益性的平衡发展，强化统一法人管理；将防范和化解金融风险放在更加突出的位置，强化合规内控体制机制建设，着重提升内控执行力和有效性，确保全行依法合规、稳健发展。公司将认真贯彻落实党的十九大精神和全国金融工作会议、中央经济工作会议要求，积极服务实体经济，有效防控经营风险；坚持“回归本源、突出主业、做精专业、协调发展”，为供给侧结构性改革和广大客户提供更加优质的服务，努力为股东创造更大的价值，以良好的经营成果回报社会各界的关心和支持。 该公告称，上述处罚金额已全额计入2017年度公司损益，对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。 对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 招商证券 本组合投资的前十名证券之一的发行主体招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于2017年4月29日公告，收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书（[2017]16号）《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月措施的决定》（以下简称《决定》）。根据《决定》内容：招商证券违反了《证券公司监督管理条例》第二十七条第一款、第二十八条第一款的有关规定，反映出你公司内部控制存在一定缺陷。根据《证券公司监督管理条例》第七十条规定，我局决定对你公司采取责令改正并暂停新开户PB系统账户3个月的行政监管措施。你公司应对PB系统相关业务开展情况进行全面自查，并自收到本决定书之日起30日内向我局提交自查整改报告。 对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究招商证券，认为本次行政处罚对该证券的投资价值不产生重大影响。本基金为指数基金，为更好地跟踪标的指数和控制跟踪误差，按照成份股权重进行配置该证券，符合指数基金的管理规定。该证券的投资已严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名的其它证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
|
序号
|
名称
|
金额
|
|
1
|
存出保证金
|
81,963.27
|
|
2
|
应收证券清算款
|
8,008,442.95
|
|
3
|
应收股利
|
-
|
|
4
|
应收利息
|
1,793,237.10
|
|
5
|
应收申购款
|
-
|
|
6
|
其他应收款
|
-
|
|
7
|
待摊费用
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
|
9
|
合计
|
9,883,643.32
|
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:无。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
流通受限部分的公允价值
|
占基金资产净值比例（%）
|
流通受限情况说明
|
|
1
|
600485
|
信威集团
|
2,829,312.00
|
1.83
|
重大事项
|
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
收藏本站
