| 管理费率（年）： |
0.2%
|
|
| 托管费率（年）： |
0.04%
|
|
| 销售服务费率（年）： |
0.01%
|
|
注：详情请以基金公告为准
申购费率（后端收费，仅限网上直销）
| 持有期限（T） |
申购费率 |
优惠申购费率 |
| T<1年 |
1.80% |
0.20% |
| 1年≤T<3年 |
1.00% |
0.10% |
| T≥3年 |
0.00% |
0.00% |
申购补差费率
申购费补差（外扣）＝转出净额×转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）
可转换基金列表：
以上信息仅作参考，具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
2020年第三季度报告
§1 投资组合报告
1.1 报告期末基金资产组合情况
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金总资产的比例（%）
|
|
1
|
固定收益投资
|
10,493,936,869.86
|
40.76
|
|
|
其中：债券
|
10,493,936,869.86
|
40.76
|
|
|
资产支持证券
|
-
|
-
|
|
2
|
买入返售金融资产
|
1,497,627,046.45
|
5.82
|
|
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产
|
-
|
-
|
|
3
|
银行存款和结算备付金合计
|
13,601,310,292.51
|
52.83
|
|
4
|
其他资产
|
152,789,054.28
|
0.59
|
|
5
|
合计
|
25,745,663,263.10
|
100.00
|
1.2 报告期债券回购融资情况
|
序号
|
项目
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
报告期内债券回购融资余额
|
8.04
|
|
|
其中：买断式回购融资
|
-
|
|
序号
|
项目
|
金额（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
2
|
报告期末债券回购融资余额
|
3,192,053,989.51
|
14.16
|
|
|
其中：买断式回购融资
|
-
|
-
|
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
1.3 基金投资组合平均剩余期限
1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
|
项目
|
天数
|
|
报告期末投资组合平均剩余期限
|
76
|
|
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
|
84
|
|
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
|
58
|
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。
1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
|
序号
|
平均剩余期限
|
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
|
各期限负债占基金资产净值的比例（%）
|
|
1
|
30天以内
|
24.07
|
14.16
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
2
|
30天（含）—60天
|
27.37
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
3
|
60天（含）—90天
|
35.73
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
4
|
90天（含）—120天
|
2.35
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
5
|
120天（含）—397天（含）
|
23.98
|
-
|
|
|
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
|
-
|
-
|
|
合计
|
113.51
|
14.16
|
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
|
序号
|
债券品种
|
摊余成本（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,353,136,157.72
|
6.00
|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,353,136,157.72
|
6.00
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
580,002,689.37
|
2.57
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
同业存单
|
8,560,798,022.77
|
37.97
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
10,493,936,869.86
|
46.54
|
|
10
|
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
|
-
|
-
|
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
债券数量（张）
|
摊余成本（元）
|
占基金资产净值比例（%）
|
|
1
|
112004050
|
20中国银行CD050
|
12,500,000
|
1,246,468,516.67
|
5.53
|
|
2
|
112008218
|
20中信银行CD218
|
10,000,000
|
986,674,075.61
|
4.38
|
|
3
|
112083721
|
20南京银行CD084
|
8,300,000
|
828,679,759.64
|
3.68
|
|
4
|
112084118
|
20宁波银行CD133
|
7,000,000
|
698,583,182.03
|
3.10
|
|
5
|
112084423
|
20成都农商银行CD024
|
5,000,000
|
498,771,393.91
|
2.21
|
|
6
|
112093636
|
20东莞农村商业银行CD059
|
5,000,000
|
497,730,864.58
|
2.21
|
|
7
|
112093956
|
20北京农商银行CD048
|
4,000,000
|
398,157,022.32
|
1.77
|
|
8
|
112084594
|
20重庆农村商行CD169
|
3,500,000
|
349,092,889.73
|
1.55
|
|
9
|
150316
|
15进出16
|
3,000,000
|
300,580,826.49
|
1.33
|
|
10
|
112097038
|
20东莞银行CD107
|
3,000,000
|
299,801,219.67
|
1.33
|
1.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
|
项目
|
偏离情况
|
|
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
|
0
|
|
报告期内偏离度的最高值
|
0.0269%
|
|
报告期内偏离度的最低值
|
-0.0395%
|
|
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
|
0.0301%
|
1.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：无。
1.8 投资组合报告附注
1.8.1 基金计价方法说明
（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
1.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
北京农商银行
2020年2月28日，北京银保监局发布京银保监罚决字〔2020〕5号，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，北京农商银行主要违法违规事实（案由）如下：1.错报小微贷款“1104”报表数据；2.违规审批、发放贷款；
3.贷款资金被挪用；4.违规开展票据业务；5.违规开展债券代持业务；6.违规办理信托资金代理收付业务；7.理财业务严重违反审慎经营规则。责令北京农商银行改正，并给予合计330万元罚款的行政处罚。
2020年2月28日，北京银保监局发布京银保监罚决字〔2020〕13号，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，北京农商银行主要违法违规事实（案由）如下：1.贷款调查审查不尽职；2.违规发放土地储备贷款；3.贷款资金变相支付土地出让金；4.部分个贷业务违反北京市差别化住房信贷政策；5.员工行为管理薄弱。责令北京农商银行改正，并给予合计220万元罚款的行政处罚。
对该证券的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该公司，认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司证券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
1.8.3 其他资产构成
|
序号
|
名称
|
金额（元）
|
|
1
|
存出保证金
|
-
|
|
2
|
应收证券清算款
|
-
|
|
3
|
应收利息
|
84,673,062.34
|
|
4
|
应收申购款
|
68,115,991.94
|
|
5
|
其他应收款
|
-
|
|
6
|
待摊费用
|
-
|
|
7
|
其他
|
-
|
|
8
|
合计
|
152,789,054.28
|
1.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。
2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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